La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer los ratios de liquidez de la banca (coeficiente de cobertura de liquidez y coeficiente de financiamiento estable neto) correspondientes al primer trimestre del 2023, dos exigencias para los bancos encaminadas a reducir el riesgo en caso de episodios de turbulencia financiera.

Con objeto de garantizar que las instituciones financieras cuentan con liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones en el corto y largo plazo, la CNBV difundió el promedio diario del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) y el promedio trimestral del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (CFEN) correspondientes al primer trimestre de 2023 (enero a marzo de 2023) de las 50 instituciones de banca múltiple que están obligadas a reportarlo.

La mediana del CCL promedio diario individual ascendió a 232.77%, mientras que la mediana del CCL promedio diario consolidado con subsidiarias se ubicó en 232.95 por ciento.

En el mismo periodo, la medida estadística denominada como mediana del CFEN individual se ubicó en 143.53%, mientras que la mediana del CFEN consolidado con subsidiarias de las instituciones de banca múltiple se ubicó en 141.39 por ciento.

El coeficiente de cobertura de liquidez mide el perfil de riesgo de liquidez de un banco, garantizando que disponga de un fondo adecuado de activos de alta calidad y libres de cargas, que pueden convertirse fácil e inmediatamente en efectivo, sin una pérdida de valor significativa, en los mercados financieros.

En esta categoría entrarían por ejemplo, la reservas depositadas en el banco central, los pagarés de empresa o los bonos garantizados. El objetivo es que la entidad pueda cubrir sus necesidades de liquidez en un hipotético escenario de estrés financiero durante 30 días.

Asimismo, el CFEN exige a los bancos mantener un perfil de financiación estable en relación con sus activos y actividades fuera de balance. El objetivo es reducir la probabilidad de que la perturbación de las fuentes de financiación habituales de un banco erosione su posición de liquidez, de forma que aumente su riesgo de quiebra.

La norma NSFR busca que los bancos diversifiquen sus fuentes de financiación y dependan en menor medida de la financiación en los mercados mayoristas a corto plazo.